Man könnte sich z.B. vorstellen, dass Joseph von Buol, der Briefempfänger, Teile des Stückes vorher kannte und Kleist gegenüber vom Prinzen als einem "Don Quixote" gesprochen hatte, und sich Kleist hier diese Bezeichnung zu eigen macht.

Ich finde das eine sehr gute Überlegung. Bin zuwenig Kleist-Kenner, um in seinen sonstigen Äußerungen zum PvH Parallelen zu identifizieren. Aber dass die Nähe zu Buol eine solche private Umbenennung möglich machte, scheint vorstellbar.